اثرات قیمتهای جزئی و تولیدات بخشی شوکهای سیاست پولی: رویکرد favar
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد
- نویسنده هادی تجری
- استاد راهنما ابراهیم رضایی
- سال انتشار 1391
چکیده
یکی از موضوعات مطرح شده که توجه قابل ملاحظه ای را در سال های اخیربه خود معطوف کرده است، بررسی اثرات جزئی از شوک های سیاست های پولی است. دلایلی مختلفی برای این علاقه مندی وجود دارد که از آن بین می توان به این موارد اشاره کرد: نخست اینکه، این بررسی های جزئی، مانند رفتار تنظیم قیمتی بنگاه ها، نقش ویژه و بسیار مهمی را در سازوکار انتقال پولی ایفا می کند؛ دوم، فهم اینکه کدام نوع از کالاها حساسیت بیشتری به اقدامات سیاست پولی دارند، درک ما را از نحوه ی اثرگذاری اختلالات سیاست پولی، بهبود می بخشد و دیگر اینکه، توجه به این اثرات جزئی، توانایی سیاست گذاران را در مورد ثبات اقتصاد بالامی برد. اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه، از مدل های متعارف var استفاده می کنند، اما مطالعات تجربی اخیر بیان می کنند که، این مدل های متعارف var، حداقل سه مشکل بالقوه را به همراه خواهند داشت که می توان آنها را با ترکیب مدل های پویای عاملی بر طرف ساخت. با توجه به مطالب فوق، در این تحقیق با استفاده از، ترکیب مدل های متعارف var با مدل های پویای عاملی که در ادبیات اقتصاد سنجی تحت عنوان روش خود توضیح برداری تعمیم یافته عاملی شناخته می شود، به طور مشخص به دنبال بررسی اثرات شوک های سیاست پولی بر روی قیمت های جزئی و ارزش های افزوده مختلف بخش های تولیدی در اقتصاد ایران هستیم. نتایج نشان می دهد که قیمت های جزئی و بخش های مختلف تولیدی در اقتصاد، پاسخ های متفاوتی به شوک انقباضی سیاست پولی می دهند. در واقع، این نتایج نمای جامعی از اثرات سیاست پولی را بر اقتصاد نشان می دهند. همچنین نتایج بیانگر این امر هستند که در سطح کلی قیمت، اثری از معمای قیمتی دیده نمی شود.
منابع مشابه
اندازهگیری اثرات شوک سیاست پولی در ایران: رویکرد خودتوضیح برداری عامل تعمیمیافته (FAVAR)
هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران بوده است. در این راستا با استفاده از روششناسی نسبتا جدید الگوهای خودتوضیح برداری عامل تعمیمیافته (FAVAR) و بهرهگیری از دادههای فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1391:4-1369:1، سیاستهای پولی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاستهای پولی، با توجه به اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بجای نرخ به...
متن کاملاندازه گیری اثرات شوک سیاست پولی در ایران: رویکرد خودتوضیح برداری عامل تعمیم یافته (favar)
هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران بوده است. در این راستا با استفاده از روش شناسی نسبتا جدید الگوهای خودتوضیح برداری عامل تعمیم یافته (favar) و بهره گیری از داده های فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1391:4-1369:1، سیاست های پولی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. جهت ارزیابی سیاست های پولی، با توجه به اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بجای نرخ به...
متن کاملدگردیسی انتقال پولی طی زمان: رویکرد الگوهای DSGE و FAVAR
هدف از این مطالعه بررسی اثرات سیاست پولی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران و تعیین مهمترین مکانیزمهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است. در این راستا با استفاده از الگوهای VAR و DSGE و بهرهگیری از دادههای فصلی سری زمانی 110 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 93:4-1369:1، سیاستهای پولی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. ابتدا سعی شد تا مکانیزمهای اصلی انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران مورد ...
متن کاملارزیابی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران: با رویکرد الگوی FAVAR
هدف از این مطالعه بررسی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران میباشد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و الگوریتم بیشینهسازی انتظارات و 120 متغیر اقتصادی طی بازه زمانی 1368 تا 1392 به ارزیابی کارایی سیاست پولی در ایران پرداخته شده است. با توجه به اینکه نرخ بهره در قانون عملیات بانکی کشور ابزاری کنترلی برای مقام پولی محسوب نمیگردد، در این پژوهش از ...
متن کاملارزیابی تاثیر شوکهای پولی بر قیمت و سطح فعالیتها در بخش مسکن با استفاده از یک الگوی FAVAR
در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوکهای پولی بر قیمت و سطح فعالیتها در بخش مسکن استفاده شود. بررسیهای اخیر از افزایش توجه به مدلهایی که در طراحی آنها طیف گستردهای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرارمیگیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدلهای سنتی VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکانپذیر شده است. تأثیر شوکهای پو...
متن کاملارزیابی تاثیر شوکهای پولی بر قیمت و سطح فعالیتها در بخش مسکن با استفاده از یک الگوی FAVAR
In this paper, a small scale Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Model is utilized to analyze the effects of monetary shocks on price level and economic activities in the Iranian housing sector. To analyze the "price level", four price indices of the housing sector were used and also six indices to estimate the "economic activities" in this sector were determined. The results show ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023